Econometría

Econometria (do grego antigo ὀικο-νομος oiko-nomos, 'regra para a administración doméstica' e μετρια metría, 'relativo á medida') é un conxunto de ferramentas estatísticas que se empregan para entender a relación entre variables económicas por medio da aplicación dun modelo matemático.

A econometría como disciplina científica naceu aproximadamente no ano 1930. Nos primeiros anos, a maioría das aplicacións tiñan que ver con cuestións macroeconómicas para axudar a gobernos e grandes empresas na toma de decisións a longo prazo. Na actualidade, a econometría é unha ferramenta indispensable para modelar a realidade en case tódalas disciplinas económicas e dos negocios.^[1]

Métodos

Sexa un modelo na forma matricial

Y=X\beta +\varepsilon

Z é unha matriz de instrumentos
$E\left[\varepsilon \varepsilon ^{T}|X\right]=\sigma ^{2}\Omega$ é a matriz de varianza-covarianza dos erros.

Os principais métodos econométricos para realizar regresións, ben como os seus estimadores na forma matricial, son:

Método de estimación	Hipóteses principais	Estimador ${\hat {\beta }}$	Matriz de Varianza-Covarianza do estimador
Método dos mínimos cadrados (OLS)	liñaridade; $E[\varepsilon \|X]=0$	${\hat {\beta }}^{OLS}=\left[X^{T}X\right]^{-1}X^{T}y$ ^[2]^[3]	$Var\left({\hat {\beta }}^{OLS}\right)=\sigma ^{2}\left[X^{T}X\right]^{-1}$ ^[3]
mínimos cadrados xeneralizados	$\Omega$ é coñecida e matriz inversa	${\hat {\beta }}^{GLS}=\left[X^{T}\Omega ^{-1}X\right]^{-1}X^{T}\Omega ^{-1}y$ ^[3]	$Var\left({\hat {\beta }}^{GLS}\right)=\sigma ^{2}\left[X^{T}\Omega ^{-1}X\right]^{-1}$ ^[3]
Método da máxima verosimilitude	distribución coñecida	${\hat {\beta }}^{MV}=$	e
Método dos momentos xeneralizado	e	${\hat {\beta }}^{GMM}=\left[X^{T}\Omega ^{-1}X\right]^{-1}X^{T}\Omega ^{-1}y$	e
Variables instrumentais	$E[\varepsilon \|X]\neq 0$	${\hat {\beta }}^{OLS}=\left[Z^{T}X\right]^{-1}Z^{T}y$	e
Método dos mínimos cadrados en dous estadios (MQ2E)	e	e	e
Método bayesiano	e	e

Software econométrico

EViews – Un software para análise econométrica
GAUSS
GNU R
GNU Octave
Gretl – Un software libre, similar ao EViews
IGEst - Un software libre, con interface minimalista
JMulTi
LIMDEP – Un software para análise econométrica
Matlab
PSPP
Scilab
SPSS
Comparación de paquetes estatísticos

Notas

↑ HEIJ, Christiaan; DE BOER, Paul; FRANSES, Philip Hans; KLOEK, Teun; VAN DIJK, Herman K. Econometric Methods with Applications in Business and Economics. OXFORD, 2004.
↑ WOOLDRIDGE. Introdución á Econometría. Apéndice E. Páxina 110
↑ ^3,0 ^3,1 ^3,2 ^3,3 HAYASHI, Fumio. Econometrics. Princeton University Press, 2000. ISBN 0-691-01018-8. Capítulo 1.

[1] HEIJ, Christiaan; DE BOER, Paul; FRANSES, Philip Hans; KLOEK, Teun; VAN DIJK, Herman K. Econometric Methods with Applications in Business and Economics. OXFORD, 2004.

[wooldridge-2] WOOLDRIDGE. Introdución á Econometría. Apéndice E. Páxina 110

[hayashi-3] 3,0 ^3,1 ^3,2 ^3,3 HAYASHI, Fumio. Econometrics. Princeton University Press, 2000. ISBN 0-691-01018-8. Capítulo 1.

[1]

[2]

[3]