Systematisk risiko
Systematisk risiko er et begrep i finans for en type risiko som er felles for hele markedet eller markedssegmentet. Siden det er en risiko som er felles for hele markedet, er det ikke mulig å redusere risikoen ved å diversifisere porteføljen med forskjellige verdipapirer fra markedet. For å håndtere systematisk risiko må man ta inn andre aktivaklasser i porteføljen, eksempelvis valuta.[1]
Det motsatte av systematisk risiko er usystematisk risiko, som er knyttet til det enkelte verdipapir og derfor kan diversifiseres.[1]
Referanser
rediger- ^ a b «Systematic Risk». Investopedia. Besøkt 26. juli 2018.
Autoritetsdata
🔥 Top keywords: Portal:ForsideSpesial:SøkJoe BidenEM i fotball 2024Judas PriestUriah HeepGavin NewsomKnut HjeltnesHarald HendenHanna Emilie HjeltnesSteffen TangstadJakob IngebrigtsenStig Rune KveenLubna JafferyTour de France 2024Kategori:Filmer fra 2001Livsvarig fengselsstraffRob HalfordFilmåret 2001Spesial:Siste endringerJill BidenGlueciferMick BoxSam SmithListe over nasjonale kjennetegn på kjøretøyListe over USAs presidenterValentourettesDumDum BoysSpanDanelagenDonald TrumpPresidentvalget i USA 2024MetallicaTons of RockNorske rekorder i friidrettMorildNM i friidrett 2024AbbathWikipedia:Liste over franske malere